Cohérence spectrale et test de corrélation en grande dimension
Résumé
-Dans cet article, nous étudions un test de corrélation pour les composantes d'une série temporelle gaussienne complexe multivariée de dimension M. Une statistique de test basée sur un estimateur empirique du maximum de la cohérence spectrale est proposée, et son risque de 1ère espèce est étudié dans un régime asymptotique des grandes dimensions où M → ∞. Nous donnons également quelques résultats numériques illustrant les performances de la statistique proposée dans divers scénarios.
Domaines
Statistiques [stat]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)