Article Dans Une Revue
The Journal of Computational Finance
Année : 2021
Gilles Pagès : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cnrs.hal.science/hal-03891143
Soumis le : vendredi 9 décembre 2022-08:41:38
Dernière modification le : jeudi 14 mars 2024-03:15:41
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-03891143 , version 1
- ARXIV : 1911.05462v2
- DOI : 10.21314/JCF.2021.008
Citer
Jean-Michel Fayolle, Vincent Lemaire, Thibaut Montes, Gilles Pagès. Quantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world. The Journal of Computational Finance, 2021, ⟨10.21314/JCF.2021.008⟩. ⟨hal-03891143⟩
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