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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

358

Références bibliographiques

83

Mots-clés

Stochastic differential equation False discovery rate Algorithms Conditional hazard rate function Mean field interaction 46E30 Concentration inequalities Convolution theorem Climate change Propagation of chaos Continuous time semi-Markov process Gene duplication Timoshenko beam Asymptotic convergence Cost of funding 35Q35 BSDE with oblique reflections Mild solutions Interacting particle systems Competing risks Variable selection Schauder estimates Secondary 60H30 Survival analysis Counting process Mathematical finance Lévy processes Gradient elasticity Besov spaces Blow-up Cosserat continuum Multiple testing 60H10 76D05 Cox model Backward stochastic differential equations Euler scheme Enlargement of filtration Allele B fraction Affine processes Rough volatility Collateral Segmentation Chemotaxis Non-asymptotic oracle inequalities Navier–Stokes equations BSDE Random walk in random environment 26D10 Dynamic programming MHD equations P-values LAMN property Lasso Buckling Progressive enlargement of filtration Stable process Bifurcations Lévy process Proximal methods Discrete Cosserat formulation Diffusion process Breeding Exchangeability Hölder regularity Counterparty risk Parametrix Funding Goldenshluger and Lepski method Piecewise deterministic Markov processes EM algorithm Kernel estimation Credit derivatives Navier-Stokes equations Backward stochastic differential equation 76D03 Adaptation DNA copy number Malliavin calculus for jump processes American options Immersion Diffusion processes 34F05 91G40 Stochastic Volterra equations Random time Morrey spaces Mixture model Cost of capital Invariant distribution Analyse XVA Maximum likelihood estimation Liquidity Semi-parametric model Hierarchical clustering 35B65 Affine Volterra processes Group Lasso 35Q30 Model selection

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