index - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

358

Références bibliographiques

83

Mots-clés

Enlargement of filtration Segmentation MHD equations Credit derivatives Backward stochastic differential equations Morrey spaces Variable selection Euler scheme Counterparty risk Progressive enlargement of filtration Buckling BSDE Stochastic differential equation Breeding Lévy processes Backward stochastic differential equation 91G40 Hierarchical clustering Kernel estimation Analyse XVA Random time 60H10 Cox model Cost of capital LAMN property Stable process Collateral Diffusion process Timoshenko beam Algorithms Proximal methods Group Lasso Cosserat continuum Continuous time semi-Markov process 46E30 Affine processes 35Q35 Convolution theorem 35B65 Cost of funding Liquidity Mild solutions Asymptotic convergence Mathematical finance Lévy process Random walk in random environment EM algorithm Stochastic Volterra equations Piecewise deterministic Markov processes Dynamic programming Diffusion processes Blow-up Immersion American options Rough volatility Counting process Adaptation Concentration inequalities Hölder regularity Propagation of chaos Model selection Exchangeability Navier–Stokes equations Multiple testing Parametrix Lasso 76D05 Maximum likelihood estimation Gradient elasticity Funding Discrete Cosserat formulation Besov spaces Bifurcations 26D10 Secondary 60H30 Schauder estimates Goldenshluger and Lepski method Malliavin calculus for jump processes DNA copy number Survival analysis 34F05 Mean field interaction Allele B fraction Affine Volterra processes Conditional hazard rate function Interacting particle systems BSDE with oblique reflections 76D03 Semi-parametric model Invariant distribution P-values Climate change Non-asymptotic oracle inequalities Navier-Stokes equations Competing risks False discovery rate Gene duplication Mixture model Chemotaxis 35Q30

Derniers dépôts

Chargement de la page